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結論

経済時系列の特徴をつかむには、非定常モデリングが重要である(仮に循環変動にしか興味がなくても)

定常化は、形式的な変換則より、モデルからの補助情報や実際的な知識と併せて総合的に行う

単位根検定は、いろいろ問題はあるが、定常時系列分析の妥当性をサポートする証拠として用意しておいて損はない

計算効率性、経済理論との整合性を計る観点からも同時応答型VARは有効な手法