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時系列モデルによる金融政策の分析とシミュレーション

データを季節調整後、前年同月比平均伸び率に変換

定常化

システム解析

多変量自己回帰モデル(VAR)のあてはめ

同時相関VAR

統計的制御

推定したVARに基づき、最適制御入力を決定

Manipulated Variable: マネタリーベース伸び率

Controlled Variables: 物価伸び率、機械受注伸び率

ここでは