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非定常性の検定

伸び率の変換したデータは果たして定常と見なせるか?

インパルス応答、相対パワー寄与率など、多変量ARモデルに基づく分析が正当性を持つのは、変数が定常の時

一般には、時系列回帰分析を行い、パラメータの有意性検定で実証分析を行うとき、もしデータの生成過程が非定常プロセスであれば、係数やt統計量の分布は標準的な議論に従わない。このため、分析に先立って検定を行い、結果如何では変換が行われる。